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簡単なシステムトレードの組み方・作り方

      2017/12/10

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システムトレードはなにも人が作ったものを使うだけではありません。

たしかに最初は「選択型システムトレード」や「設定型システムトレード」から入るのが分かりやすいですが、ゆくゆくは自分で作ったシステムで運用したいものです。

「プログラミング型システムトレード」と聞くと難しそうですが、プログラムが書けなくてもシステムトレードをはじめることはできます。

ここではシステムトレードとはどのように作っていくのか見ていきましょう。

ルール通りに売買するのがシステムトレード

システムトレードとは「投資を行う際に裁量を排し一定売買ルールに従って売買を行う方法」とあります。

(参照→システムトレードについて

システムトレードと対義語にあたるのが裁量トレードです。裁量トレードではルールこそありますが、「ちょっとやめておこう」そんな裁量が含まれるため正確なルールで取引されているものは言えません。

「一定売買ルール」に従っていればシステムトレードなのですから、MQL4言語でプログラミングをするなど複雑なことはしなくても、手動で売買をするだけでも十分にシステムトレードと言えるのです。

そして、トレードで成功するヒケツは勝っても負けても淡々とトレードを繰り返すことです。つまり、感情を排したシステムトレードは、長期的に勝ちやすい方法とも言い換えることができます。

システムトレードを作ってみる

それでは簡単なシステムトレードを作ってみましょう。

まずはルールを決めるところからはじめます。

王道と言われる単純移動平均線(SMA)の交差を考えましょう。

たとえば10SMAが20SMAを下から突き抜けたら(ゴールデンクロスしたら)「買う」とします。

決済は反対に10SMAが20SMAを上から突き抜けたら決済します。

同時に「売り」ポジションを持ちます。このように決済と同時に新たにポジションを建てることを「ドテン(途転)」とも呼びます。

これだけでも十分なシステムと言えるでしょう。

もちろんこれだけでは長期にわたって優位性のあるシステムかは分からないので、自分でチャートを見ながら検証(バックテスト)をする必要があります。検証期間は長いほど再現性が高くなります。お使いのチャートを遡って検証をしてみてください。

これならプログラミングができなくてもシステムトレードが作れるのではないでしょうか。

システムを改良し、トレードの勝率をあげよう

次はシステムがより上手く機能するように改良してみましょう。

10SMAだと反応が遅いから5SMAにしてみよう、決済は10SMAが20SMAを上から突きつけるまで待つのではなく、10pipsの利益が出たら決済しよう、そのようにルールを改良しながら作っていきます。

また、「買い」ポジションを持つときは前のローソク足が陽線(始値に対して終値が高いこと)のときだけエントリーするなどルールを加えると、トレンドに逆らわないトレードが可能になります。

このようにルールを加えてエントリーを制限することを「フィルターをかける」と言います。

フィルターをかけることによってドテン売買をしなくなると思います。「決済のシグナルは出たけど、次のシグナルが出たわけではない」という場合。これは例えば、上昇トレンドのときに買いポジションを持っていて決済シグナルが出た、けれど売りポジションを持つほど売りが優勢なわけではないという相場のときなどを表します。上昇トレンド中の押し目の場合などがこれにあたります。(売りの場合は反対です)。

ポートフォリオを考える

ひとつ手法ができたら、今度はポートフォリオを考えてみましょう。

ポートフォリオは損失を限定し、利益を最大限にすると言われています。

ひとつドル円の手法が作れたら、同じようにユーロ円やユーロドルで同じ手法を試してみましょう。

同時に運用した場合、ドル円ではダメだったけれどユーロドルでは利益が出せると損益は±0になります。

ただし、ユーロ円にポンド円、豪ドル円など同じクロス円絡みの通貨ペアでは似た動きをするので、あまりに多くのポジションを持ちすぎて同時に負けが続かないよう気をつける必要があります。

このように異なる通貨ペアでも似た動きをすることを「相関性が高い」と言います。

反対に片方が上がれば、もう片方が下がることを「逆相関がある」と言います。ドル円をトレードしている方には実感がわきにくいかもしれませんが、ユーロドル(EUR/USD)とドルスイス(USD/CHF)が逆相関のある通貨ペアとして有名です。

優位性のある手法で少しずつでもトレードを続けていくと、長期的に驚くほど多くの利益を得られるのです。

資金はすぐに増えるものではありません。ゆっくりと地道に増やしていきましょう。

まとめ

プログラミングができなくてもできる簡単なシステムトレードの作り方をご紹介しました。

システムトレードのコツはひとつのルールからフィルターをかけることによって無駄なトレードを減らしていくことです。

感情に振り回されないシステムトレードを使って相場から安定して利益を得ていきましょう。

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