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買いと売りのルールの決め方と実例

      2015/11/11

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買いと売りのルールの決め方と実例

システムトレードのメリット

株式投資とは、結局のところどう買ってどう売るか、ということに終始します。傍(はた)から見ていると、株なんて簡単そうに思えるかもしれません。

しかし、実際にやってみると非常に難しく、奥が深いことを痛感するでしょう。買った後に株価が下がれば不安になりますし、上がったら上がったでいつ利益確定の売りをすればよいのか、迷いが出てくるかもしれません。

そこで、冷静さを保ってトレードをするために、あなただけの「買いと売りのルール」を作っておくことをおすすめします。これをその通りに実践すれば、手動で注文は出すけれど、システムトレードをしているのと同じ状況を作ることができます。

システムトレードのメリットの一つに、過去のデータで検証ができるということがあります。FXではメタトレーダーというソフトを使うことで、バックテストが可能です。

株式投資ではなかなかそうはいきませんが、株でも過去のチャートなどが手に入れば、検証をすることが可能です。そうであれば、ご自分のトレードルールが効果的かどうかを確かめることもできます。

(参照→簡単なシステムトレードの組み方・作り方

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乖離率を使ったシステムトレードの例

それでは一例として、単純移動平均線との乖離率(かいりりつ)を利用した売買ルールを紹介します。

数日間で利益を狙うようなスイングトレードをするのであれば、移動平均線は20日あたり、チャートは日足がよいでしょう。

そして、移動平均線からある程度株価が離れたところで売買をするという、逆張りの投資法になります。

具体的には、乖離率が20%以上になったら売り、-20%以下になったら買います。

なぜこうするのかといえば、株価は理論上は移動平均線付近で動きます。ところが乖離率がプラスまたはマイナス20%になっているということは、上か下に株価が動き過ぎだと考えるわけです。

そして、近いうちに移動平均線に近づくように動く(乖離率が下がる)はずだと考えて、逆張りで買うのです。

利益確定については、たとえば乖離率-20%のところで買った場合には、値上がりして20%になったところで売り手仕舞いをします。

空売りができる投資家の場合には、同時に空売りを仕掛けることで、ドテンという売買ができることになります。

損切りの場合は、たとえば上記の例で乖離率が-25%まで下がれば売る、あるいは損失額がいくらになったら売る、というように決めておきましょう。

こうしたトレード方法は裁量トレードと違って機械的に行いますので、冷静に売買ができます。

もちろんこのトレード方法は一例ですので、利益が出せるという保証はありません。たとえば過去のチャートを使ってこの売買法を検証してみて、売買するのをプラスマイナス20%ではなく30%にしてみてはどうか、などを検証してみてください。

もしデイトレードで行うのであれば、日足ではなく15分足などにするというやり方も良いでしょう。

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PBRを使った売買ルールの例

もう一つ、今度はファンダメンタルズ分析の指標を使った売買ルールの作り方をご紹介しましょう。たとえばPBRを使います。

PBRは株価純資産倍率と呼ばれ、割安株を探すためによく使われます。1倍なら理論上の解散価値と株価が等しいので、1以下であれば割安と考えます。

たとえばA社(売買単位は1株)の1株当り株主資本(BPS)が10万円で、株価が7万円であれば、PBRは0.7です。

そこで、たとえばPBRが0.7倍以下の銘柄で、財務がよいものを探します。そして買います。その後、PBRが0.5倍以下になったら損切りします。

利益確定は、たとえばPBRが1.2以上になったら売ります。

まずなぜ財務をチェックするかといえば、PBRが低くなっているのはその会社の経営が危ぶまれているからということもあるからです。

損切りについては、これをすれば資産が7割くらいにまで減ってしまいますが、この点は銘柄分散を行うことでリスクを分散をしていきます。たとえば5銘柄に分散すれば、その一部が損切りになってもダメージは少なくて済みます。

この投資法の一番おもしろいところは、PBRを利益確定の基準にしていることです。たとえば上記のA社の例で、株価が12万円になったとします。BPSが10万円のままなら、PBRは1.2になりますので利益確定します。

それでは、業績好調のためにBPSが12万円になっていたらどうでしょう。株価が12万円でも、PBRは1.5未満ですので利益確定はしません。

このように、難しいとされる利益確定を遅らせて利益を大きくするということが、この株式投資法なら可能になるのです。

逆に株価は変わらないのにBPSが下がっていれば損切りするケースも出てきますが、これは実際の株の価値が下がっている以上、むしろよいのではないでしょうか。

冷静に売買できるというメリット

このようにご自分で売買ルールはいろいろと作ることができます。また、いろいろなルールを試行錯誤するところに株式投資の楽しさがあるとも言えます。

冷静に売買できる、というのは大きなメリットですし、気分も楽です。ぜひ試してみてください。

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