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%Rオシレータとストキャスティクスの見方などを解説

      2015/11/10

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%Rオシレータとストキャスティクスの見方などを解説

著名投資家が開発したチャート分析法、%Rオシレータとは?

%Rオシレータについて解説します。このオシレータを開発したのは、著名な投資家であるラリー・ウィリアムズです。ラリー・ウィリアムズの著書は日本でも読むことができます。

それではこの%Rオシレータとはどういったテクニカル指標なのでしょうか。それは一定の期間内で、現在の株価がどの位置にあるかということを明示する指標です。

%Rオシレータの計算方法は、(n日間の最高値-当日の終値)÷(n日間の最高値-n日間の最安値)×100です。

まず日数であるnには何を入れるかですが、20を入れるのが一般的です。

たとえばある日の終値が140円、過去20日間の最高値が150円、最安値が100円だとしましょう。

この場合、%Rオシレータは10÷50×100ですから、20%となります。%Rオシレータは、その期間内の最高値付近であるほど低くなり、最安値付近になるほど高くなります。

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%Rオシレータの使い方と計算方法

続いて%Rオシレータの利用法です。このオシレータはけっこう振幅が激しいので、50%を分岐点として考えるのが良いでしょう。

たとえば株価の下落トレンドが続いている場合、%Rオシレータは50~100%のところで動くことが多いです。それが50%を下回ったのであれば、上昇トレンドに転じたと考えるわけです。

具体的には、ここで株を買うわけです。逆に0~50%のところで動いていた%Rオシレータが50%を上回ったのであれば、下落トレンドに転じたと考えます。順張り的な使い方です。

もちろんダマシもありますが、大きな上げ・下げ相場に乗ることもできます。

ちなみにヤフーファイナンスでも、この%Rオシレータは使うことができます。チャートから「追加指標」でW%Rを選べばよいです。

ストキャスティクスの計算式について

続いてご紹介するのは、有名なオシレータであるストキャスティクスです。

まず計算式からご紹介しましょう。ストキャスティクスには、%K、%D、Slow%Dという指標があります。

まず%Kの計算式は、(当日の終値-n日間の最安値)÷(n日間の最高値-n日間の最安値)×100です。

次に%Dの計算式ですが、先ほどの「当日の終値-n日間の最安値」をA、「n日間の最高値-n日間の最安値」をBとしましょう。

そして、%D=(Aの直近3日間の合計)÷(Bの直近3日間の合計)×100 として計算します。

Slow%Dは%Dの3日間の平均値です。

このように書くと複雑ですが、ストキャスティクスはヤフーファイナンスでも表示させることができます。

ヤフーファイナンスではnが15、すなわち15日間でストキャスティクスを計算しています。nは5や9、14もよく使われます。

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ストキャスティクスの使い方や見方について

さて、ストキャスティクスにはいろいろな使い方があります。まずは、%Kを単独で使うという方法です。これはRSIやRCIと同じで、たとえば80%以上になったら買われすぎと判断して売る、逆に20%以下になったら売られすぎと判断して買う、という見方です。

逆張りの使い方となります。

同様に、%D単独で上記のやり方をするという方法もあります。%Dのほうが滑らかな動きをしますので、ダマシは少なくなります。

それから、複数の指標を組み合わせる方法もあります。その一つがファスト・ストキャスティクスです。これは%Kが%Dを下から上に抜いたら買い、上から下に抜いたら売るという方法です。

移動平均線を使ったゴールデンクロス・デッドクロスと同じような考え方です。

ファスト・ストキャスティクスのデメリットは、ダマシが多いことです。その理由は%Kは動き方が激しいからです。

スロー・ストキャスティクスはダマシが少ない!?

もう一つの方法は、スロー・ストキャスティクスです。これはファスト・ストキャスティクスの方法を、%DとSlow%Dに置き換えたものです。

たとえばヤフーファイナンスではファストとスローのストキャスティクスを同時にチャートに表示させることができます。これを行ってみると、やはりスロー・ストキャスティクスのほうがダマシが少なくなります。

今回は%Rオシレータとストキャスティクスという、有名なオシレータをご紹介しました。これを表示できるチャートソフトも数多く出ているので、一度試してみてはいかがでしょうか。

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