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相場の動きを明示するRSIとRCIの使い方

      2015/11/10

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相場の動きを明示するRSIとRCIの使い方

RSIは代表的なオシレータとは?

オシレータの代表的な指標に、RSI(相対力指数)があります。RSIは一定期間内の値上がり幅と値下がり幅を指標化することで、相場の行き過ぎを判断できるオシレータです。

相場を見ていればわかりますが、強い上げや下げがずっと続くということはまずありません。一定の上げや下げが続けば、天井や底をつけることが多いです。それを判断するために使われるのが、RSIです。

RSIの計算方法としては、一定期間内の株価の上げ幅の合計と、下げ幅の合計をまず計算します。

一定期間については、14日間や14週間を使うのが一般的です。もちろんデイトレードであれば、たとえば5分足や15分足を14本分使う、というのでもよいです。

さて、たとえば14日という期間内で、株価の上げ幅の合計が40円、下げ幅の合計が10円だったとします。

この場合、上げ幅の合計÷(上げ幅の合計+下げ幅の合計)×100としてRSIを計算します。

上記の例では、40÷50×100ですから80%となります。

RSIはこのように、強い上げが続いている期間では高くなり、強い下げが続いている期間では低くなります。

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RSIの見方と使い方について

RSIの見方と使い方としては、逆張りが基本となります。具体的にはRSIが20~30%以下になったら買い、70~80%以上になったら売りとします。

ただしこれでは少しあいまいなので、ご自身ではっきり基準を決めるのが良いでしょう。たとえばRSIが25以下になれば買い、75以上になれば売る、というようにします。

この基準ですが、30以下になれば買い、70以上になれば売ると決めれば、トレードの回数は増えますがダマシも増えます。20以下になれば買い、80以上になれば売るとすれば、トレード回数は減りますが精度が高まります。

先ほどRSIは逆張りで使うのが基本と書きましたが、逆に順張りで使ってみるというのも面白いです。たとえばRSIが30未満から30以上になったら買う、というようにするわけです。

たとえばFXでメタトレーダーのEA(自動売買プログラム)を自作しているなら、RSIの逆張りと順張りを逆にしてテストしてみると面白いです。一見だめかと思ったEAが、実は逆にすれば優秀なEAに変身するかもしれません。

ちなみにRSIはデイトレーダーにもよく使われます。短いスパンでの相場の行き過ぎを判断するのに役立つからです。

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統計学を活かしたRCIとは?そのメリットや使い方

次にご紹介するテクニカル指標は、RCIです。これは、統計学の「スピアマンの順位相関係数」を応用したものです。

RCIは100%から-100%の間で動きます。そして、株価が強い上昇トレンドのときには100%に近くなり、強い下落トレンドの時には-100%に近くなります。

それではRCIの計算方法を実例で見てみます。計算期間は10~20を使うことが多いです。日足であれば10~20日という具合です。

RCI数式、計算式

ここでは計算期間を5日とします。

◯日付  株価
・5日前 113円
・4日前 105円
・3日前 110円
・2日前 114円
・今日  112円

という実例で考えてみましょう。日付の順位は日付が今日に近い順に付けますので、今日が1位で、5日前が5位です。

株価の順位は2日前が1位、5日前が2位、今日が3位、3日前が4位、4日前が5位です。

今日の場合、日付の順位から株価の順位を引いて2乗すると、(1-3)の2乗なので4です。

このように計算すると、(日付の順位-株価の順位)の2乗の合計は16になります。

この実例でのRCIは20%ですので、少し上昇トレンドかな、という程度になりました。

ちなみにRCIを手で計算するのは大変ですが、楽天証券のマーケットスピードというツールなら、自動でチャートに表示させることができます。

RCIのメリットとしては、滑らかに動くということが挙げられます。RSIなどと比較しても動きが滑らかです。そのため実際の売買に使いやすいと言えます。

RCIの使い方ですが、やはりRSIと同じように逆張りで使うことが多いです。たとえばRCIが-80%ラインを上に抜けたら、底を打ったとみなして買う、+80%ラインを下に抜けたら、天井を打ったとみなして売る、というような方法です。

RSIもRCIも、相場の動きを指標化してわかりやすく明示してくれるという特徴があります。実際の売買に組み込んで、ご自分なりのトレード手法を確立してみるのも面白いですね。

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