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そろそろ自分だけのシステムトレード作ってみませんか?

      2015/11/10

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人の作ったシステムを使うのもいいけれど、そろそろ自分だけのトレードを確立したいと考えている人も多くいます。

しかし、肝心のトレード手法はどうやって作ればいいか分からないという方も多いのではないでしょうか。

システムトレード関連の書籍はいくつか出ていますが、たしかに簡単にできるものではありません。中には専門的なプログラミングをしないといけないというものまであります。プログラミングは悪いことではありませんが、FXとは異なるジャンルのため、不用意に手を広げ過ぎると肝心のFXのスキルが下がってしまうリスクまであります。

そこでプログラミングはせず、あくまでFXの中でシステムトレードのアイデアについて考えてみましょう。

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システムトレードの手法作りに必要なアイデア

まず、システムトレードとはどのようなものか考えてみましょう。

(参照→システムトレードについて(初心者向け)

システムトレードは裁量を排すことで、ルール通りに淡々とトレードを繰り返し、利益を積み重ねていきます。

裁量トレードと異なり感情が入らないことから、恐怖心がなく安定した利益を得られるというメリットがあります。反面、勝っても負けてもルール通りにトレードするのが基本のため、必然的に無駄なトレードが増え、収益率は裁量トレードより下がるというデメリットもあります。

しかし、「無駄なトレード」を排除しようと過去のチャートに強引に合わせたルールを作ると、今度はそれが過去のチャートに過剰に最適化(カーブフィッティング)されたものになり、将来にわたって再現性がなくなってしまうことになります。

つまり、システムトレードとは無駄なトレードが必要であるとも言い換えることができるのです。

システムトレードに必要なアイデアとして大きく「順張り」と「逆張り」に分けることができます。

一般的に順張りは勝率が低く、1回の勝ちが大きい。逆張りは勝率が高く、1回の負けが大きいという特徴があります。これらはどちらが良いというわけではないので、自分の性格に合わせた手法を作ることが大切です。

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トレードする時間枠、通貨ペア

大きな手法を決めたら、トレードする時間枠や時間帯、そして取引通貨ペアを考えます。

システムトレードといっても自動売買をするわけではないので、自分が起きている時間内でできる方法を考えます。1分足や5分足といったように短い時間枠ではトレードチャンスは多くなりますが、かなり忙しいトレードになります。

通貨ペアはなじみのあるドル円や、取引量の多いユーロドル、ボラティリティのあるユーロ円やポンド円、もしくは自分の好きな通貨ペアを選びましょう。

売買ルールを決める

一通り決めたら、いよいよ売買ルールを決めます。決めるといっても仮決定なので難しく考える必要はありません。

たとえば、前の足のブレイクアウトという方法が考えられます。前の足の高値を更新したらブレイクアウトとみなして「買う」(もしくは「売る」)。

それだけだとダマシが多いのでテクニカル指標を使ったり、「買い」のときは前の足が陽線のときだけというフィルターを作ります。

仮決定したルールは検証してみましょう。

自分が使っているFX業者のチャートを過去に遡って、「ここは勝っている」「ここは負けている」といったように検証し、より利益が大きくなるようにルールを明確化していきます。

この作業がシステムトレードのすべてと言っても過言ではありません。

まとめ

今回は、システムトレードを自分で作るといったことに着目してみました。

遅かれ早かれFXトレーダーは他人の手法ではなく、自分で手法を作る必要が出てきます。

そのときに安定した手法を作れるように、今のうちから少しずつ練習してみるのもおすすめです。作った手法は実際に運用し、ダメだからと使い捨てするのではなく、改良できるところは改良するなどブラッシュアップを心がけましょう。

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